|
Ekonometrik Testler, Otokorelasyon, Değişen
Varyans
Ekonometrik model seçimi, yapısal kırılmalar, otokorelasyon ve değişen varyans
konularının yer aldığı lisans seviyesindeki konu
araştırmamıza aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz.
Çalışmamız yalnızca eğitim amaçlı olduğu için
içerik olarak muhakkak yeterli değildir. Bununla birlikte bazı ekonometrik
testleri temel olarak öğrenmek isteyenlere yardımcı olabilir. Gördüğünüz kusurları ve
önerilerinizi iletişim sayfasını kullanarak lütfen
iletiniz.
GİRİŞ
Türkiye’deki son dönem yıllık verilerinden faydalanarak
Vadeli Mevduat’ın, Vadesiz Mevduat, Faiz Oranı, Kişibaşı GSMH, TEFE,
Döviz Kuru ile açıklandığı bir model oluşturup, aralarındaki ilişkileri
araştırarak otokorelasyon, değişen varyans ve tanımlama ve ölçüm hatalarının
olup olmadığını inceleyeceğiz.
Vadeli Mevduat insanların elindeki fazla parayı tutma
alışkanlıklarının bir ölçüsü olabilir. Özellikle kişibaşı GSMH ile etkileşimi
incelendiğinde bu paranın hangi oranda vadeli mevduatlar yoluyla tasarruflara
aktarıldığını, böylece ekonominin direği olan bankaların bu paydan nasıl
etkilendiğini görebiliriz.
Uygulamamız başka araştırmalar için kaynak teşkil
edebilecek özellikte olmayıp, yalnızca öğrenmek amaçlı olduğu için birtakım
eksiklik ve kusurlar gözardı edilecektir.
İÇİNDEKİLER
1.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE MODEL SEÇİMİ
1.1. YÖNTEMLER
1.2. VERİLER
1.3. DEĞİŞKENLER VE MODEL OLUŞUMU
1.4. EN UYGUN MODELİN ARAŞTIRILMASI
1.4.1. Doğrusal Modelin Tahmini
1.4.2. Logaritmik-Doğrusal Modelin Tahmini
1.4.3. Doğrusal-Logaritmik Modelin Tahmini
1.4.4. Tam Logaritmik Modelin Tahmini
1.4.5. Modelimizi Nasıl Seçiyoruz?
1.4.6. Modelin Anlamlılığı
1.4.7. Normal Dağılım Sınaması ve Jarque-Bera
Testi
2. YAPISAL KIRILMALAR
2.1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ
2.1.1. CUSUM Testi
2.1.2. CUSUM-Square Testi
2.1.3. CHOW Testi
2.2. YAPISAL DEĞİŞİMİN KUKLA DEĞİŞKENLE DÜZELTİLMESİ
3. OTOKORELASYON
3.1. OTOKORELASYON TESTLERİ
3.1.1. Durbin Watson – d Testi
3.1.2. Ki–kare Testi
3.1.3. Durbin – H Testi
3.1.4. Durbin – Alternatif Testi
3.1.5. Von – Neumann Oran Testi
3.1.6. Breusch – Godfrey (LM) Testi
3.1.7. Wallis ve King Testleri
3.2. OTOKORELASYONUN DÜZELTİLMESİ
3.2.1. Genelleştirilmiş Farklar (GEKK)
3.2.2. Doğrudan Tahmin Yöntemi (Durbin Watson ve
Theil Nagar)
3.2.3. İlk Farklar Yöntemi
3.2.4. Berenblut Webb Testi
3.2.5. Cochrane Orcutt Testi
3.2.6. Durbin İki Aşamalı Testi
4. DEĞİŞEN VARYANS
4.1. DEĞİŞEN VARYANS TESTLERİ
4.1.1. Park Testi
4.1.2. Glejser Testi
4.1.3. Harrison – McCabe Testi
4.1.4. Goldfeld – Quandt Testi (GQ)
4.1.5. Breusch – Pagan – Godfrey Testi (BPG)
4.1.6. White Testi
4.1.7. Bartlett Testi
4.1.8. Spearman Sıra Korelasyon Testi
4.1.9. ARCH (LM) ve GARCH Testleri
4.2. DEĞİŞEN VARYANSIN DÜZELTİLMESİ
4.2.1. Varyansın Bilindiği Durumda Tartılı EKK
4.2.2. Varyansın Bilinmediği Durumda Değişen
Varyansın Yapısı
5. SONUÇ
5.1 KAYNAKÇA
Serkan Şahinoğlu
http://BilgiTeknoloji.net
25.05.2006
|
BilgiTeknoloji.net
